2015年11月
发表于:应用统计,2016,43 (11),2044-2052
我们表明,当存在时变面板无响应时,流行的差分模型的OLS和固定效应(FE)估计量可能偏离。如果这种不响应不影响共趋势假设,则OLS和FE是一致的,但OLS更精确。然而,如果无响应影响共同趋势假设,则FE估计可能仍然一致,而OLS将不一致。我们为这一现象的发生提供了模拟和实证证据。我们的结论是,在不平衡面板的情况下,偏离OLS和FE估计应被视为无响应是不可忽视的差中差估计的证据。
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