2014年3月

IZA DP No. 8083:二元Gamma脆弱模型的依赖度量

双变量持续时间数据经常出现在经济学、生物统计学和其他领域。在“二元脆弱性模型”中,脆弱性(即未观察到的决定因素)之间的依赖性诱发了持续时间之间的依赖性。使用象限依赖性的概念,我们研究了这强加于持续时间隐含依赖性的限制,如果脆弱项对相应的风险率起乘法作用。边缘脆弱分布通常被认为是伽马分布。对于这种情况,我们计算了两个关联度量的一般界限,Pearson的相关系数和Kendall的tau。结果被用来比较特定族的双变量伽马脆弱性分布的灵活性。