2013年8月
发表于:计量经济学理论,2019,35 (5),1048-1087
我们研究了半参数两步估计,它在第二步中具有与参数双鲁棒估计相同的结构,但在第一步中保留了完全非参数的规范。这种估计存在于许多经济应用中,包括广泛的缺失数据和处理效果模型。我们证明了这些估计量在较弱的第一阶段估计精度条件下是√n一致且渐近正态的,具有较小的一阶偏差和二阶方差,并且它们的有限样本分布可以用经典的一阶渐近更准确地逼近。我们认为,由于这些细化,我们的估计器在许多情况下是有用的,其中半参数估计和推断传统上被认为是不可靠的。我们还通过模拟和实证应用说明了我们的方法的实际相关性。
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