2013年8月

IZA DP No. 7564:使用双鲁棒矩条件的半参数估计和推断

发表于《计量经济学理论》,2019,35 (5),1048-1087

我们研究了半参数两步估计,它们在第二步具有与参数双鲁棒估计相同的结构,但在第一步保留了完全非参数规范。这样的估计存在于许多经济应用中,包括大量的缺失数据和处理效果模型。我们证明了这些估计量在较弱的一阶估计精度条件下是√n一致且渐近正态的,具有较小的一阶偏差和二阶方差,并且它们的有限样本分布可以用经典一阶渐近更准确地逼近。我们认为,由于这些改进,我们的估计量在许多半参数估计和推断传统上被认为是不可靠的情况下是有用的。我们还通过模拟和实证应用说明了我们的方法的实际相关性。