在过去几年中重新引起人们兴趣的横截面依赖分析中的一个重要问题是需要更好地理解这种横截面依赖的程度和性质。在本文中，我们关注的是横截面依赖的度量，以及这些度量如何与定义为横截面平均的总量的行为相关。我们努力确定适当降低的一组变量的横截面加权平均趋于零的速率。其中一个参数设置为O(N²α-2)，当1/2 < α≤1时。考虑到它产生的方式，我们称之为横截面依赖指数。我们从所考虑变量的横截面平均值的估计方差中推导出的估计量。我们提出了偏差校正估计量，推导了它们的渐近性质，并考虑了一些扩展。我们包括一个详细的蒙特卡罗研究支持理论结果。最后，我们使用标准普尔500指数数据集以及各国和各国内部的大量宏观经济变量进行了实证研究。