我们提出了一种新的方法来分解跨期选择的非平稳模型中的收益风险。该方法考虑到整个生命周期和随着商业周期的收入风险的变化。它只需要重复的截面数据，并允许在收入的动态过程中混合持久和临时成分。在非平稳性环境中消费选择的随机模拟的证据被用来表明方法的稳健性分解收入风险。该方法被用于调查英国在20世纪70年代末至90年代末的不平等增长时期的收入风险变化。永久性冲击方差的峰值出现在1980年代中期和1990年代早期。