我们研究了瑞士协整向量误差修正模型中预测不确定性的影响。预测不确定性从三个不同的维度进行评估。首先，我们研究了不同模型的平均预测对预测性能的影响。其次，我们看看不同的估计窗口。我们发现，在估计窗口上求平均至少与在不同模型上求平均一样有效，并且两者相辅相成。第三，我们探讨了使用机器学习文献中的加权方案是否能提高平均预测。与等权方案相比，加权方案对预测精度的影响较小。