2006年7月

IZADP号2196:测试串行相关多类变量间依赖

发布于:《美国统计协会杂志》2009年,104(485)325-337

应急表文献测试离散多类变量现有测试假设绘图是独立的,没有测试说明串行依赖性 — — 这个问题在经济金融中特别重要。本文建议基于离散变量对对间最大卡度相关性的新测试独立性并用动态增量降级回归法或迭代权重法计算串行依赖性举例说,当测试离散随机变量序列的可预测性时,例如市场定时技巧测试或业务周期分析测试等异散随机变量序列时,这种测试是有用的。提议的测试允许任意数类别,在串行依赖下强健并简单使用多变回归法实施MonteCarlo实验显示,拟议测试有良好的有限样本属性实验性地应用调查数据预测GDP增长证明纠正串行依赖在可预测性测试中的重要性