2002年9月，一个新的“经济衍生品”市场推出，允许交易者对几个宏观经济数据的未来价值进行持仓。我们提供了这些期权价格的初步分析。我们发现，基于市场的预期措施类似于基于调查的预测，尽管基于市场的措施在某种程度上更准确地预测金融市场对数据意外的反应。这些市场还提供了所有具体结果的隐含概率，使我们能够测量不确定性，评估其驱动力，并将这种不确定性的测量与个体预测者之间点估计的离散性进行比较(不一致的测量)。我们也评估市场产生的概率密度预测的准确性。一个一贯的主题是，在专业预测调查中出现的行为异常很少能在均衡中幸存下来，而且这些市场都经过了非常好的校准。最后，我们评估了风险的作用，发现几乎没有证据表明风险厌恶情绪在这个市场的市场价格和概率之间造成了隔阂。