2005年11月
发表于:Patrick Sevestre和Lazlo Matyas(编),面板数据计量经济学:理论与应用手册,第3版,施普林格,2008,865-905
本文主要研究劳动微观计量经济学中广泛应用和估计的简化转换模型的建模和估计。第一节包含使用连续时间(事件历史)数据对这些过程进行统计建模的一般介绍。它还介绍了参数和非参数估计程序,并着重于处理未观察到的异质性。第二节讨论使用离散时间面板观测的马尔可夫过程估计。这里的主要问题是,过渡过程的离散时间面板观测是否由连续时间齐次马尔可夫过程生成。在讨论了这个问题之后,我们提出了估计控制过程演化的过渡强度矩阵的最大似然和贝叶斯程序。对混合马尔可夫链的较基本的连续时间移动-停留模型的估计给予了特别的关注。
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