2020年10月
发表于:计量经济学杂志,2021,224(2),245-270。
我们提出了一种调整准分数(AQS)方法,用于构建空间计量模型中的同方差检验。我们首先通过调整给定模型的分数型函数来获得一个AQS函数,以实现无偏性,然后对其方差进行外积-鞅差(OPMD)估计。在标准问题中,真正的(准)分数向量是可用的,AQS-OPMD方法导致有限样本改进测试比通常的方法。更重要的是,在没有真实(准)分数和通常方法失败的非标准问题中,所提出的AQS-OPMD方法提供了可行的解决方案。对三种代表性模型:空间横截面模型、静态或动态面板模型,正式推导了AQS检验并检验了其渐近特性。蒙特卡罗结果表明,所提出的AQS检验具有良好的有限样本性质。
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