2020年1月
扩充版发表于《韩国统计学会学报》2021年
本文描述了一个由随机漫步产生系数的标准状态空间模型的矩估计器。惩罚最小二乘估计与具有时不变参数的相应线性模型的GLS (Aitken)估计相关联。VC估计是矩估计。它们不要求扰动是高斯的,但如果是高斯的,估计就渐近地等价于极大似然估计。与卡尔曼滤波相比,不需要初始状态或初始协方差矩阵的说明。虽然卡尔曼滤波器是单面的,但VC滤波器是双面的,因此使用更多的可用信息来估计中间状态。此外,VC过滤器具有清晰的描述性解释。
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