2009年2月

回归不连续估计器的最优带宽选择

研究了回归不连续估计器的平滑参数(带宽)的最优选择问题。我们专注于通过局部线性回归进行估计,这被证明是率最优的(Porter, 2003)。对期望平方误差损失准则的研究揭示了正则化的必要性。我们提出了一个最优的、数据相关的带宽选择规则。我们使用Lee(2008)先前分析的数据以及基于该数据集的模拟研究来说明提出的带宽选择。仿真结果表明,所提出的规则具有良好的性能。