2007年9月
发表于:《国家经济研究评论》,2008,203 (1),91-108
我们研究了瑞士协整向量误差修正模型中预测不确定性的影响。预测不确定性从三个不同的维度进行评估。首先,我们研究了不同模型的预测平均值对预测性能的影响。其次,我们观察不同的估计窗口。我们发现,在估计窗口上平均至少与在不同模型上平均一样有效,两者互为补充。第三,我们探讨了使用来自机器学习文献的加权方案是否能提高平均预测。在我们的应用中,加权方案对预测精度的影响小于等权方案。
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