2002年9月，一个名为“经济衍生品”的新市场启动，允许交易员根据几个宏观经济数据发布的未来价值持有头寸。我们提供了这些期权价格的初步分析。我们发现，基于市场的预期指标与基于调查的预测相似，尽管基于市场的指标在某种程度上更准确地预测金融市场对数据中的意外反应。这些市场还提供了所有特定结果的隐含概率，使我们能够测量不确定性，评估其驱动力，并将这种不确定性度量与个体预测者之间点估计的离散度(一种度量分歧的方法)进行比较。我们还评估了市场生成的概率密度预测的准确性。一个一致的主题是，专业预测调查中出现的行为异常很少能保持平衡，而且这些市场的校准非常好。最后，我们评估了风险的作用，发现几乎没有证据表明风险厌恶会在这个市场的市场价格和可能性之间产生楔子。