2004年6月
发表于《经济研究评论》,2006,73 (4),1057-1084
本文提出了一种预测离散结构断裂时间序列的新方法。我们提出了一种贝叶斯估计和预测程序,允许在预测范围内出现新的断裂的可能性,考虑到过去断裂的大小和持续时间(如果有的话),采用分层隐马尔可夫链模型。预测是通过对描述随机断点过程的元分布的超参数进行积分而形成的。在对美国国库券利率的应用中,我们发现该方法比忽略断点的替代方法产生更好的样本外预测,特别是在长期范围内。
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