2006年3月
本文描述了一个标准状态空间模型的估计器,其系数由随机游走产生,在统计上优于应用于这类特定模型的卡尔曼滤波器。介绍了两个密切相关的方差估计量:最大似然估计量和矩估计量,它们建立在一些矩与它们的期望相等的思想之上。这些估计器在许多情况下执行非常相似。然而,在某些情况下,矩估计量比所提出的似然估计量和卡尔曼滤波器更可取,如在程序包Eviews中实现的那样。
下载
这些必需的cookies是激活网站核心功能所必需的。无法选择退出这些技术。
为了进一步完善我们的服务和我们的网站,我们收集匿名数据进行统计和分析。例如,在这些cookie的帮助下,我们可以确定访问者的数量和我们网站上某些页面的效果,并优化我们的内容。