2020年10月

IZA DP No. 13803:空间横截面或面板模型中同方差的诊断试验

《经济研究》,2011,22(2),344 - 344。

我们提出了一种校正准分数(AQS)方法来构造空间计量模型的同方差检验。我们首先通过调整给定模型的分数型函数来获得AQS函数,以达到无偏性,然后建立其方差的外鞅差积(OPMD)估计。在真实(准)分数向量可用的标准问题中,AQS-OPMD方法比通常方法导致有限样本改进的测试。更重要的是,在没有真实(准)分数的非标准问题中,通常的方法无法实现,所提出的AQS-OPMD方法提供了可行的解决方案。正式推导了AQS检验,并检验了三种代表性模型的渐近性质:空间横截面、静态或动态面板模型。蒙特卡罗结果表明,所提出的AQS测试具有良好的有限样本性能。