2012年9月

IZADP号6877:报告风险反转估计变化替代解释

发布于:《风险杂志》2013年15(4)、91-102

大文献估计绿叉系数绝对偏移文献的一个突出特征是报告系数估计大相径庭估计中这些差异往往有正当理由,但迄今尚未考虑的另一个变异源Arow-Pratt系数是实用函数的属性,但通过将这些参数等值为均值差框架定义的风险反向测度而获取数种估计值论文显示,虽然平均差法在一般条件下可能支持估计风险反向参数时援引的额外假设只在非常有限的情况下持有,而严重下限或超值估计很容易产生结果。