2012年1月

IZADP号6318:跨区依赖指数:估计和推理

剖面依赖分析过去几年重新引起兴趣的一个重要问题就是需要更好地了解这种交叉依赖的程度和性质。本文侧重于跨段依赖度计量法,以及此类计量法与跨段平均值定义聚合物行为的关系我们努力确定比例 剖面加权平均 一组变量适当贬低, 偏向零单参数化设置O(N2+2)以产生时的方式,我们指跨区依赖指数从所考虑变量跨区平均估计差中推算出估计值我们建议偏向校正估计器,取出他们的无损属性并考虑多项扩展详细MonteCarlo研究支持理论结果最后,我们实证调查使用S&P500数据集,以及跨国和国内大量宏观经济变量